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株価堅調時における個別証券会社の日経平均先物市場における行動の計測
http://hdl.handle.net/11266/5854
http://hdl.handle.net/11266/585403f2b1fb-3921-477f-9294-64fa0bf7df69
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kiho_61(2)_101_arai.pdf (2.6 MB)
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|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2016-12-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 株価堅調時における個別証券会社の日経平均先物市場における行動の計測 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | マーケットマイクロストラクチャー, 超過需要関数, 日経平均先物市場, 予想価格 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
新井, 啓
× 新井, 啓× Arai, Kei |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は新井[2004],[2007],[2009a],[2009b],[2010a],[2010b],[2010c]における一連の研究の続きとして日経平均先物2007年3月限の証券会社別の超過需要関数のパラメータを推定している.これまでの研究により日経平均株価が一方的に上昇するような期間における証券会社別の超過需要関数の計測は比較的容易に行えることが明らかになっている.日経平均先物2007年3月限が取引された期間において日経平均株価は徐々に上昇していく傾向にあった.本稿における証券会社別の超過需要関数の推定結果から,多くの外資系の証券会社の超過需要曲線の傾きを示すパラメータの推定値は理論とは逆の値になり,外資系の証券会社がトレンドを追うような積極的な取引戦略を行っていたと結論することができる.日系の証券会社の中でも野村証券については超過需要関数の計測が非常に困難であった.これは日経平均株価の水準の上昇以外のその他の要因が大きく影響しているためと思われる. | |||||
書誌情報 |
経済学季報 巻 61, 号 2, p. 101-167, 発行日 2011-11-20 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02883457 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 立正大学経済学会 |